Торговля опционами

Улыбка волатильности в квике

Улыбка волатильности — это аномальный паттерн на вмененной волатильности опционов. Для конкретной экспирации, опционы, чьи страйки сильно отличаются от текущей цены базового актива то есть опционы глубоко-вне-денег и опционы глубоко-в-деньгахпоказывают более высокие цены и, следовательно, более высокую вмененную волатильностьчем этого требует стандартная модель оценки опционов. Паттерн различается по рынкам.К данному индикатору Чайкин, улыбка волатильности в квике всегда, подошел достаточно творчески и при этом опираясь на конкретную практическую идею. В данном случае, идея состоит в том, что в момент начала тренда волатильность резко вырастает — быстро изменяются осцилляторы, расширяются полосы Боллинджера ссылкацена удаляется от скользящих средних ссылка.

Блок автохеджера и скальперский скрипт на его основе Опционы и стандартные торговые блоки как скрестить ежа с ужом Опционы и нестандартные торговые блоки

Торговля на улыбке волатильности - Эксклюзивная лекция Владимира Твардовского - Финам

Улыбка волатильности SPY+bitbest.ru

Option for winners - Занятие №2 : Cравнение опциона и фьючерса

Option for winners - Занятие №3 :Скальпинг фьючерса по" Стакану"

TWS: Как проанализировать улыбку волатильности?

ЧТО ТАКОЕ "УЛЫБКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ"?

Торговая система для расчета исторической волатильности в QUIK на QPILE

Торговая тактика "Покупка и продажа волатильности"

Улыбка волатильности на опционах - обман?

Улыбка волатильности — что это такое? Под таким красивым понятием, как улыбка волатильности, понимается закономерность, характерная для большинства опционов. А именно: Другими словами, чем дальше цена исполнения отличается от текущей рыночной цены, тем больше волатильность. Разъясним понятия: Ожидаемая вменённая волатильность — отражает ожидания рынка по поводу изменения цены конкретного базового актива в будущем.

Страйк — цена улыбка волатильности в квике, по которой опцион будет или не улыбка волатильности в квике реализован покупателем. Всё сказанное выше сводится к одному тезису: Улыбка волатильности в квике тем больше риск, что на момент исполнения опциона цена не позволит получить по нему прибыль.

Последнее касается как покупателей опционов, улыбка волатильности в квике которых заключена в движении цены в нужном им направлении, так и для продавцов, которые желали бы, чтобы покупатель не стал использовать своё право, так как это лишит их премии. Это является графическим отображением ещё одной весьма важной тенденции, которая в простых словах выражается так:

Вам может быть интересно

© 2015-2019 - bitbest.ru