Стратегия «Торговля волатильностью» – зарабатываем на новостях

Торговая стратегия волатильности

Cтратегии торговли волатильности на форекс Опубликовано 11 Янв автор: В работе каждого трейдера бывают взлеты и падения. Это нормально.Это означает, что трейдер купил волатильность. Продажа колл или пут опциона устанавливает отрицательную вегу то есть трейдер продал волатильность и имеет короткую позицию по волатильности.

Максимальная просадка ТС — Индикатор дает нам более наглядное представление о рынке и торговой системе в целом!

🔹ATR - Индикатор определения волатильности рынка. Польза ATR и ошибки применения. #9 Кейс bitbest.ruа

Торговая тактика "Покупка и продажа волатильности"

Торговая стратегия Форекс: "Прорыв волатильности"

Торговая стратегия (система) на основе волатильности! Для Форекс трейдинга.

Стратегия форекс "Расширение волатильности"

Торговые стратегии с использованием волатильности

Волатильность vs Овертрейдинг: Что делать криптотрейдеру? Стратегия от трейдера с 12 летним опытом

Торговые стратегии с использованием волатильности

Набор торговых стратегий для сбора волатильности на форекс.

Торговая стратегия от Алексея Кузнецова. Как обуздать волатильность.

Файл будет загружен через: Однако мало кто знает, что данный показатель иногда сам становится торговая стратегия волатильности торговых сигналов. Стратегия, о которой сегодня пойдёт речь, называется просто и звучно — пробой волатильности, но, прежде чем описывать её торговая стратегия волатильности, вспомним базовую теорию.

Не является секретом тот факт, что многие современные трейдеры руководствуются теориями и гипотезами, ключевые положения которых торговая стратегия волатильности изложены в первой половине 20 века. Бесспорно, в трудах Чарльза Доу, Ливермора и прочих легенд можно найти много полезного и интересного, но признанные классики торговали в эпоху, когда ещё не было компьютеров и высокоскоростных каналов связи.

В торговая стратегия волатильности время у трейдеров возможностей гораздо больше, в частности, мы можем отдавать приказы на покупку и продажу активов за доли секунды, а также использовать мощности компьютеров для сложных расчётов. Логика стратегии Пробой волатильности Итак, какой информацией мы располагаем на текущий момент?

Во-первых, цены практически всех активов за день колеблются в среднестатистическом интервале, то есть обвалы и мощные всплески формируются редко. Во-вторых, трейдеры и инвесторы пристально следят за ценовыми уровнями современные терминалы позволяют это делатьпоэтому, когда цена пробивает важную отметку, на рынок поступает множество приказов, под влиянием которых движение набирает ещё большую силу.

И если с торговлей самими опционами торговая стратегия волатильности более-менее понятно, поскольку есть реальный инструмент, который можно купить или продать, то торговать волатильность, которую невозможно рассчитать с высокой точностью, кажется очень сложным вариантом для извлечения прибыли. Чтобы разобраться в этом, важно понять, что подразумевается под волатильностью опционов и какие существуют способы её торговли. Этим мы и займёмся в данной статье. Что такое волатильность? Однако это не совсем верное понимание. На самом деле, волатильность, это не просто резкое и сильное движение цены опциона, а отклонение цены от среднего значения. То есть, если, к примеру, средняя стоимость опциона 50 рублей, и она упала на 20, то можно сказать, что волатильность упала.

Торговая стратегия волатильности, в-третьих, современные программы позволяют в автоматическом режиме измерять диапазоны ценовых колебаний. Отсюда следует простой вывод — торговать нужно ударные свечи, в рамках которых к рынку подключается реальная толпа, способная своей силой сдвинуть цену из привычного коридора. Шаблон и сигналы системы Пробой волатильности Первым делом необходимо измерить этот среднестатистический диапазон, в частности, если сигналы распознаются на дневном таймфрейме, данную задачу можно решить при помощи периодного ATR.

Например, если текущее значение ATR равно 0, средний диапазон колебаний за последние 60 дней равен четырёхзначным пунктам. Затем по цене первой точки устанавливаем отложенный ордер buy-stop, а по противоположной котировке размещаем приказ sell-stop. Как можно заметить, при расчётах мы задаём торговая стратегия волатильности погрешность коэффициент 1,05так как на валютных парах традиционно наблюдается много рыночного шума.

Таким образом, если пробой волатильности состоится, на счёте сработает один из двух ордеров, поэтому сразу после заключения сделки противоположный ордер рекомендуется удалить.

Вам может быть интересно

© 2015-2019 - bitbest.ru